볼린저 밴드 및 MACD

마지막 업데이트: 2022년 3월 5일 | 0개 댓글
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볼린저 밴드를 활용한 추세추종매매

볼린저밴드 활용 방법

볼린저밴드는 존 볼린저(John Bollinger)가 자신의 이름을 따서 만든 것으로, 주가는 상승과 추세를 반복하지만 중심선을 기준으로 일정한 밴드 범위 안에서 움직인다는 바탕으로 만든 지표입니다. 특히 3개의 선으로 볼린저밴드를 표현하는데 중심선(20일 이동평균선)과 상한선, 하한선으로 나뉩니다. 이론을 살펴보면 주가가 큰 추세를 가지지 않는 횡보장에서는 상한선과 하한선의 폭이 작아져서 전체 밴드의 폭이 작아지게 됩니다. 반대로 상승 추세나 하락 추세를 가지게 되면 상한선과 하한선의 폭이 커져서 전체 밴드의 폭이 커지게 됩니다. 이와 같은 원리(밴드폭의 변화, 밴드 이탈 등)를 이용하여 미래 주가를 예측합니다.

볼린저밴드의 특징을 살펴보면

1) 주가는 95.44%가 밴드 안에서 움직인다.

2) 볼린저밴드의 상한선과 하한선의 폭(밴드의 폭)은 좁아지고 넓어짐이 반복된다.

3) 주가가 볼린저밴드를 벗어나게 되면 추세에 변화가 생긴다. (주가 4.56%는 밴드 밖에서 움직인다.)

그렇다면 볼린저밴드를 어떻게 활용해야 할까요?

1) 밴드폭이 좁다면 횡보장을 의미하기 때문에 곧 주가가 상승 또는 하락으로 전환될 가능성이 높아지게 됩니다. 또한 이 횡보기간이 길어질수록 주가가 큰 폭으로 움직일 에너지가 비축되는 것이기 때문에 밴드폭이 극도로 좁아진다면 매매 준비에 집중해야 합니다. 그리고 주가가 움직이는 방향대로 매매하면 됩니다.

2) 밴드폭이 과도하게 넓다면 주가는 계속 추세장을 의미하기 때문에 밴드의 폭이 곧 좁아지게 될 가능성이 높습니다.

3) 횡보하던 주가가 상한선 또는 하한선 이탈 시 그 방향으로 매매합니다. 특히 극도로 좁아진 상태에서 이탈하게 되면 큰 추세가 나타날 확률이 매우 높습니다.

4) 주가가 횡보장일 때는 하한선에서 매수, 상한선에서 매도, 중심선 상향 돌파 시 매수, 중심선 하향 돌파시 매도입니다.

5) 주가가 상승 추세일 때는 중심선에서 매수, 상한선에서 매도입니다.

6) 주가가 하락 추세일 때는 중심선에서 매도, 하한선에서 매수입니다.

볼린저밴드 (Bollinger Band)

볼린저밴드 역시 MACD 또는 스토캐스틱과 같은 다른 보조지표들과 함께 이용한다면 더 높은 성공 확률로 매매를 진행할 수 있습니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 완전정복 - 매매기법은?

대부분의 보조지표는 다소 비슷비슷하거나 평범한 모습을 보입니다만, 가끔은 특이하면서도 무언가 심오해 보이는 보조지표들이 있습니다. 그중 하나가 바로 여러 기술적 분석에서 애용되고 있는 볼린저밴드입니다.

볼린저 밴드는 가격의 상대적인 높고 낮음에 대한 판단 기준과 함께 변동성과 추세에 대한 정보를 제공하는 활용도 높은 지표인데요, 이번 글에서는 볼린저밴드와 이를 이용한 매매기법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. 볼린저밴드란?

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발한 기술적 분석 보조지표입니다. 엔벨로프 지표와 비슷한 모양을 하고 있지만, 일정한 폭이 아닌 변동성에 따라서 변화하는 특이한 모습으로 무언가 엄청난 정보를 줄 것 같은 느낌을 줍니다.

미국의 저술가이자 재무분석가. 1983년 주가 기술적 분석 도구인 '볼린저 밴드'를 개발했습니다. 저서로 볼린저 밴드 투자기법이 있으며 국내에도 출판되어 있습니다.

아래에서 볼린저 밴드에 대해서 구체적으로 알아보겠습니다.

볼린저밴드 계산식

볼린저 밴드의 계산식을 살펴볼까요? 볼린저밴드는 기본적으로 3가지 요소로 구성되어 있습니다.

[볼린저 밴드의 3요소]

구분 계산법
상한선 중심선 + 2σ
중심선 20일 단순 이동평균선
하한선 중심선 - 2σ

※ σ: 20일 동안 종가의 표준편차

※ 20일 이평, 2σ는 일반적인 설정값이며, 필요에 따라 변경할 수 있습니다. (여기서는 20일과 2σ 기준으로 설명합니다)

즉, 볼린저 밴드는 이동평균선을 기준으로 상단과 하단에 표준편차의 2 배수만큼 떨어뜨린 선으로 구성되어 있습니다.

볼린저 밴드 그리기

추가로, 볼린저 밴드를 해석할 때 여기에는 정규분포의 개념을 적용하여 설명하기도 합니다.

확률론과 통계학에서 정규 분포(볼린저 밴드 및 MACD normal distribution)는 연속 확률 분포의 하나입니다. 정규분포는 수집된 자료의 분포를 근사하는 데에 자주 사용되는데, 이는 중심극한정리에 의하여 독립적인 확률변수들의 평균은 정규분포에 가까워지는 성질이 있기 때문입니다.

정규분포는 다음과 같은 확률분포함수를 가지고 있습니다.

이때, 중심에서 표준편차(σ)의 배수만큼 이내에 값이 존재할 확률은 아래와 같습니다.

표준편차 배수에 따른 확률

즉, 평균에서 ±2σ 이내에 있을 확률은 95.4%가 됩니다. (한동한 유행했던 6-sigma도 정규분포의 표준편차에서 비롯된 용어죠)

주가가 정규분포 함수에 따른다고 가정 하면, 주가가 볼린저 밴드 안에 위치할 확률이 95.4%라고 해석할 수 있습니다.

※ 실제 주가는 정규분포는 아니기 때문에 확률 값은 다소 다릅니다. 종합지수 일봉(2010년 ~ 2021년)을 기준으로 측정해보면 종가가 밴드를 벗어날 확률이 약 12% 정도로 나타나고 있습니다.

전체거래일 (2010 ~ 2021) 밴드 범위 밖 벗어날 확률
2962 349 11.78%

볼린저밴드 보는 법

사실 밴드의 실제 활용에 있어서 95.4%와 같은 숫자는 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 볼린저 밴드는 이동평균을 기준으로 변동성을 반영한 상단선과 하단선을 표시한다는 것이 핵심인데요, 이를 해석하는 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

  • 횡보구간에서는 밴드의 상-하한선 폭도 축소되며, 조만간 가격의 변동성이 커질 가능성이 높다.
  • 가격의 등락폭이 커지면 밴드의 상-하한선 폭이 확대된다. 이때 본격적인 추세가 발생할 가능성이 높다.
  • 가격이 볼린저밴드 상-하한선을 돌파하는 것은 확률적으로 드문 경우이며 조만간 추세의 반전이 발생할 수 있다.

물론, "100% 이렇다"라기보다는 "현재 상태가 이러이러하면 향후 이러한 일이 벌어질 수도 있다"라는 정도로 받아들이면 될 것 같습니다.

엔벨로프와의 차이

엔벨로프와 비교해보면 볼린저 밴드의 특성을 알 수 있습니다. 아래 그림을 보면 이평선 기준으로 일정한 폭을 갖는 엔벨로프와 달리 볼린저밴드는 변동성에 따라서 폭이 변화하고 있는 것을 알 수 있습니다.

굵은선이 엔벨로프

주가에 따라서 밴드폭이 출렁거리면서 꺾이고 확장하는 모습이 무언가 신기해 보이죠? 사실 조금 특이하게 보이는 것은 20일 이동평균선을 기준으로 밴드를 그려줘서 그렇습니다.

만약 20일선의 영향을 제거하고 살펴보면 0을 기준으로 위·아래 밴드가 동일하게 확장, 축소되는 것을 알 수 있습니다.

이평선의 영향을 제거한 밴드 움직임

2. 볼린저밴드 파생지표

볼린저 밴드만으로 충분한 정보를 제공합니다만, "정량적"인 매매기법을 도출하기에 조금 아쉬운 면이 있기도 합니다. 이를 보완하기 위해서 약간의 가공을 거쳐서 상단/하단/기준선을 이용한 새로운 파생지표가 탄생하게 되는데요, 바로 다음의 2가지입니다.

  • Bollinger Band Width
  • Band %b

Bollinger Band Width

밴드의 수렴과 발산 정도를 수치적으로 표현하기 위해서는 Bollinger Band Width라는 지표를 사용할 수 있습니다. 계산식은 다음과 같습니다.

수식을 보면 결국 기준선(이동평균선) 가격 대비 볼린저 밴드의 폭이 어느 정도 되는지 파악하는 보조지표입니다. 밴드폭의 수렴-발산에 대한 정량적 기준을 설정하기 위해 사용할 수 있습니다.

예를 들면 특정 수치 이하는 수렴 구간으로, 그 이상으로 진입하는 경우는 발산인 것으로 판단 기준을 삼을 수 있겠죠? 다만 오실레이터 성격의 지표는 아니기 때문에 개별 종목의 평균 변동성에 따라서 적정 수치가 다를 수 있습니다.

Band %b

현재 주가가 어느 정도의 강세를 보이고 있는가를 파악하기 위해서 Band %b라는 지표를 이용할 수 있습니다. 이는 밴드의 폭 대비 현재 주가가 어느 정도에 위치해 있는지 파악하는 지표로 수식은 다음과 같습니다.

계산식에 따르면 현재의 주가가 볼린저 밴드 폭 내에서 어느 정도에 위치하고 있는지 정량적인 값(%)을 제공해줍니다. 주가는 밴드의 상, 하단을 뚫고 나갈 수 있기 때문에 100% 이상, 혹은 0% 이하로 갈 수도 있습니다.

위 지표를 사용하면 밴드폭을 기준으로 수치적으로 기준점을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 "Band %B가 80% 이상이면 강세, 20% 이하이면 약세" 등으로 판단 기준을 세워볼 수 있겠죠?

3. 볼린저밴드 매매기법

볼린저밴드를 활용한 매매기법은 종류가 매우 다양하며, 인터넷에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 여기서는 존 볼린저의 책에서 언급한 내용을 위주로 다루어 보겠습니다.

세부 전략은 존 볼린저의 책을 참고하시기 바라며, 여기서는 다음 세 가지 매매기법의 기본 개념과 철학에 대해서 알아보겠습니다.볼린저 밴드 및 MACD

3.1 변동성 돌파

볼린저 밴드를 이용한 첫 번째 기법은 변동성 돌파 기법입니다. 밴드폭이 축소되어 밀집구간을 거친 후, 상단 밴드를 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 하향 이탈할 때 (공)매도하는 방법입니다.

주가가 횡보구간을 거친 후 한 방향으로 급격히 변화하는 경우, 해당 방향으로 진입.

차트로 살펴보면 다음과 같습니다.

변동성 돌파 - 매수 변동성 돌파 - 매도

성공만 한다면 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 볼린저밴드 상·하단을 돌파한다는 것은 가격이 볼린저 밴드 및 MACD 어느 정도 움직인 이후여서 심리적으로는 저항감이 있는 편입니다. 그리고 당연하게도, 실패하는 경우도 많습니다.

돌파 실패

돌파 전 횡보 여부를 판단하기 위해서 앞에서 언급한 Bollinger Band Width 지표를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 몇 개 봉의 Band Width 수치가 특정값 이상인 적이 있었다면 해당 신호는 필터로 걸러주는 식으로 매매에 응용할 수 있습니다.

3.2 추세 추종 매매

두 번째 매매기법은 상·하단 밴드와 추가 보조지표를 활용하는 추세추종 기법입니다. 주가가 밴드 상한선에 접근하고 다른 보조지표가 강세를 확증할 때에는 매수, 주가가 하한선에 접근하고 지표가 약세를 확증할 때에는 매도하는 방법입니다.

볼린저밴드 상·하한선 접근 여부를 판단하기 위해서 Band %b 지표를 사용할 수 있습니다. 매수를 예로 들면, 추가 보조지표로 MACD 오실레이터를 이용하여 다음과 같이 매수 조건을 설정해 볼 수 있습니다. (단순 예제입니다!)

  • Band %b > 90%
  • MACD OScillator>0

볼린저 밴드를 활용한 추세추종매매

사실 1번의 변동성 돌파 매매기법과 비슷한 위치에서 신호가 발생하는 경향이 있습니다. 다만, 급격한 변동성이 동반되지 않는 경우에도 미리 진입할 수 있다는 점에서 약간의 차이가 있습니다.

3.3 반전 (역추세 매매)

반전 기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내 매수, 매도하는 기법입니다. 주가가 밴드 하한선을 여러 번 건드리거나 하향 돌파한 상태에서 주가지표가 강세를 보이면 매수, 밴드 상한선 근처에서 지표 혹은 패턴이 약세를 보이면 매도하는 전략입니다.

인터넷 등에서 볼린저 밴드를 설명할 때 상, 하단을 터치하거나 돌파하면 반대 방향으로 진입한다는 식으로 설명하기도 하는데, 볼린저 밴드 및 MACD 그보다는 최소한의 "반전의 시그널" 을 보여줄 때에 진입하는 것이 정석입니다.

매수를 예로 들면, 주가가 밴드 하단에 있는 경우 다음과 같은 경우 매수를 생각해 볼 수 있습니다.

  • 쌍바닥 패턴
  • 다이버전스 발생
  • 보조지표가 강세로 전환
  • 상승형 캔들 패턴

아래는 반전 매매기법을 활용한 매수 방법의 한 간단한 예입니다. (단지 이해를 위한 샘플입니다!)

  • 사전 조건 : 최근 5봉 이내에 밴드 하단 아래에 종가가 형성된 적이 있는 경우
  • 매수 : RSI가 30선 상향 돌파시 매수

진입에 성공한 경우의 차트를 볼까요? 경우에 따라서는 제법 큰 추세를 먹을 수 있습니다.

캔들, RSI 모두 쌍바닥 패턴 발생

물론 항상 맞는 것은 아닙니다. 아래는 종합지수가 코로나 발생으로 폭락하던 2020년 초반 차트인데, 최초의 신호는 실패하였으며, 두 번째 신호는 비교적 바닥을 잘 잡아내었네요. 여기서도 캔들과 RSI 지표가 쌍바닥 패턴의 형태를 보여주었습니다.

물론, 신호 발생 후 하염없이 하락하기도 합니다.

실패 신호

반전 매매기법은 상대적으로 저점 매수 가 볼린저 밴드 및 MACD 가능해서, 심리적 저항감이 앞의 두 가지 기법에 비해서는 적은 편입니다.

4. 볼린저 밴드의 효용성

볼린저 밴드는 현재 가격의 수준과 변동성을 판단할 수 있는 기준을 제공해줍니다. 하지만 향후 주가가 어떻게 될지를 알려주지는 않습니다. 더 오르는 볼린저 밴드 및 MACD 방향으로 진행될지, 꺾이는 결과가 나타날지는 아무도 모릅니다. 변동성이 다시 줄어들지 늘어날지도 알 수 없죠.

하지만 매매 기준을 쉽게 설정할 수 있게 해 준다는 점에서 좋은 지표임에는 틀림없는 것 같습니다. 다음 두 개의 매매 전략을 비교해 볼까요?

추상적 구체적
주가가 급격하게 많이 빠졌을 때 추세 전환이 기대되면 매수 최근 5개 봉의 종가가 밴드 하단 아래로 간 적이 있고 RSI가 30을 상향돌파하면 매수를 하자

두 가지 모두 의도하는 바는 비슷한 내용을 담고 있지만 우측의 전략이 확실하게 명료합니다. (물론 수익이 난다는 이야기는 아닙니다) 해당 매매 방법을 사용한다면 누가, 언제 매매를 하더라도 동일하게 적용할 수 있습니다.

이와 같이 볼린저 밴드는 매매 기준을 세우는 데 있어서 변동성과 가격 수준을 포함한 기준점을 제공한다는 점에서 그 효용성이 있다고 할 수 있습니다.

이번 글에서는 기술적 분석의 보조지표 중 많은 사랑을 받고 있는 지표 중 하나인 볼린저 밴드란 무엇인지에 대해 알아보았습니다. 그리고 파생지표와 함께, 볼린저 밴드 매매기법의 개념에 대해서 살펴보았습니다.

단순하게 볼린저밴드를 활용하는 것만으로 100% 수익을 보장하지는 않습니다만, 다양한 기준을 설정해볼 수 있으므로 매매의 판단 기준을 세우는데 큰 도움이 되는 지표인 것 같습니다.

볼린저 밴드 및 MACD

오늘알아볼 보조지표는 볼린저밴드( 볼린져밴드) 인데요. 볼린져밴드란 기술적분석의 여러가지 방법 중 하나로 매매시점 포착에 도움을 줄 수 있는 지표입니다.

볼린져밴드란 존 볼린저라는 사람에게 의해 개발 되었습니다. 이 지표를 사용하면 좋은점은 일정기간 동안에 결정되는 상대적 가격수준, 변동성을 측정할 수 있기 때문 입니다. 볼린져밴드는 세개의 선 으로 구성되는데요. 각각의 선은 다음과 같습니다.

중심선 - 단순이동평균선(20일선)

상부밴드선 - 단순이동평균 + (2 * 표준편차)

하부밴드선 - 단순이동평균 - (2 * 표준편차 )

이 세가지가 볼린져밴드를 구성하는 세가지 요소인데요. 표준편차라는 뜻을 모르는 분들 위해 정말 간단하게 설명드리자면 집단의 평균에서 얼마나 떨어져있는가? 를 나타낸 것이 바로 표준편차 입니다. 그렇다면 볼린져밴드의 상부밴드와 하부밴드의 차이는 표준편차의 2배가 결정하므로 표준편차의 크기는 곧 볼린져밴드의 크기와 직접적 영향 이 있겠죠? 그러므로 가격이 완만하게 움직이는 주식은 좁게 나타나고 아래위로 가격이 급격하게 상승-하락하는 주식은 크게되겠다는 결론 을 얻을 수 있습니다.

그렇다면 볼린져밴드 폭 의 상승-하락을 통해

우리는 과매도와 과매수 신호를 포착할 수 있다는 결론 이 나옵니다.

이러한 볼린져밴드의 성질을 이용한 매매기법을 소개해드리자면 볼린저밴드가 넓 을때 주가가 볼린져밴드 하부선에 위치하면 중심선으로 다시 회귀할것으로 예측하여 매수 를하고,

주가가 볼린져밴드 상부선에 위치하면

다시 중심으로 회귀할 것으로 예측하여 매도 를 하는 전략입니다.

반대로 볼린저밴드가 좁아질때는 볼린져밴드 상부선을 뚫으면 매수신호로 여기고 매수 를하고 볼린져밴드 하부선을 뚫으면 매도 를 하는 전략을 생각해볼 수 있습니다.

쉽게 설명드리면 추세안에서는 박스권매매를 활용 하고 추세를 벗어날 경우 올라갈때 매수, 내려갈때 매수를 하는 전략 입니다.

마지막으로 주가가 볼린져밴드 범위 밖으로 나갔다가 다시 볼린져밴드로 회귀하는 경우는 상한선으로 회귀하는 경우 매도 , 하한선으로 회귀하는 경우는 매수 하는 방법을 사용하면 볼린져밴드 매매기법이 얼추완성됩니다.

표로 정리하면 다음과 같습니다.

볼린저밴드가 넓을때 - 하부선 도달 시 매수, 상부선 도달 시 매도

볼린져밴드가 좁을때 - 하부선 돌파 시 매도, 상부선 돌파 시 매수

주가가 볼린져밴드 범위밖으로 나갔다가 들어올때

- 상부선으로 회귀 시 매도, 하부선으로 회귀 시 매수

하지만 이 방법은 다른 기술적분석과 마찬가지로 후행성지표이기때문에 시장이 지금까지 어떻게 진행되었냐는 상황만 볼수있기때문에 실전매매에 적용하기 어렵습니다. 기술적분석의 치명적 단점이라고 할 수있죠. 그러므로 볼린져밴드기법만을 매매기법으로 삼아서는 안됩니다 . 또한 미국장처럼 상하한가가 없는 경우에는 적용이 힘듭니다. 한국 처럼 상하한가가 정해져있는 경우가 더 잘맞습니다. 또한 2*표준편차는 2시그마이기때문에 오차가 4%정도 나타납니다. 이러한 점을 보완하기위하여 3시그마를 적용하여 최소한의 오차를 나타내려는 시도도 있기때문에 지표의 활용방안은 무궁무진합니다.

볼린저 밴드 및 MACD

볼린저밴드. 기술적 분석가들이 가장 신뢰하는 보조 지표라고도 하는데, 이는 볼린저밴드를 구성하는 요소인 주가, 거래량, 볼린저 밴드 및 MACD 변동성 때문이라고 합니다.

주가와 거래량을 통해 기술적 측면을 살피면서 변동성을 통해 기업의 실질적 거치와 투자 심리를 반영해 이해할 수 있다고 하는데, 볼린저밴드를 통해 매매하는 방법은 어떻게 되는지 이해해보도록 할게요!

볼린저밴드(Bollinger Band)

주가의 변동성과 흐름을 분석하는 지표로 존 블린저라는 투자전문가가 고안한 보조지표입니다. 주가의 변동이 표준정규분포에 따른다는데. 이런 내용은 잘 모르더라도 어떻게 사용하는지 방법은 알아야겠죠?

볼린저밴드 역시 마찬가지로 주식뿐 아니라 코인시장에서도 적용되고 있습니다. 우선 비트코인 차트를 통해 어떻게 볼린저 밴드 및 MACD 생겨먹었는지부터 알아보도록 하죠!

업비트 비트코인 일일 차트입니다. 파란색으로 색칠된 부분이 볼린저밴드가 적용된 부분인데요. 묘하게 캔들 차트와 움직임이 유사하다는 걸 볼 수 있습니다. 그럴 수밖에 없는 건 볼린저밴드는 주가의 95%는 밴드 속에 있다고 전제 하에 만들어진 지표라 캔들 차트의 움직임이 볼린저밴드 안에서 움직이는 것은 당연하다고도 볼 수 있습니다.

그렇다면 캔들이 볼린저 밴드를 이탈하게 될 때, 특별한 이벤트가 발생한다고 생각할 수도 있겠죠?

빨간 네모칸을 보면 캔들이 상승하다가도 넘지 못하거나 넘더라도 곧장 떨어지는 모습을 볼 수 있습니다. 반대로 파란 네모칸은 캔들이 닿거나 닿기도 전에 다시 상승하는 모습을 볼 수 있는데요. 윗쪽(상단밴드)은 저항선, 아래쪽(하단밴드)은 지지선으로 작용한다고 이해하면 됩니다.

(캔들이 볼린저밴드를 벗어나면 단기 고점이라고 볼 수도 있겠습니다)

그리고 볼린저밴드의 폭이 넓어질 때도 좁아질 때도 있습니다. 폭이 넓어지면 가격변동이 심하다는 의미이기에 볼린저밴드의 폭은 점점 줄어들게 됩니다.

줄어든다는 의미는 곧 캔들 차트가 일정한 등락폭을 그리면서 횡보하게 된다는 것이며, 이후 길대 양봉이 나오면 상승세가 될 수 있지만 반대의 경우도 가능성이 있는 구간입니다. 그래서 볼린저밴드가 좁아지면 RSI와 같은 보조 지표를 활용해서 전체적인 추세를 참고한 뒤 매매를 진행하면 되겠습니다.

(위 차트에서도 볼린저밴드 폭이 좁을 때 RSI 지표를 잘보시면 과매수 구간을 넘어선 것이 없음을 볼 수 있습니다)

그리고 캔들이 상단 밴드를 여러 번 건드리는데 거래량과 여러 지표들이 약세를 보일 때 추세가 꺾이는 걸 확인할 수 있고, 하단 밴드를 계속 건드리는데 거래량이나 기타 지표들이 강세를 보이면 추세가 바뀌어 상승하는 것을 볼 수도 있습니다. 쉽게 말하자면 캔들이 계속 상승하는 것처럼 보여도 거래량이라는 물량이 부족하면 그 한계가 있기에 하락할 가능성이 높은 것이며, 거래량이 터지면서 하단 캔들을 계속 건드리면 상승하기 위해 물량을 매집하는 것으로 이해할 수 있겠네요.

지금까지 알아본 내용으로 현재의 비트코인 차트에 적용 시켜볼까요?

비트코인은 4월 이후로 급락하는 장세를 보이며 지속적으로 하단 밴드를 건드리며 떨어졌습니다. 그러던 중 볼린저밴드의 폭은 점점 줄어들었고, 6월 이후에는 길게 횡보하는 장세를 보여주었는데요. 결국 7월 중순 경 비트코인은 한 번 더 저점을 테스트하고 며칠 동안 상승 랠리를 이어갑니다. 그리고 볼린저밴드 상단 밴드에 부딪혔을 때 저항을 받는 모양새였지만 하단 밴드까지 떨어지지 않고 중앙값(빨간선)에서 말아올려주는 모습을 보였죠. 그리고 한 번 더 상단 밴드에 부딪히고 떨어지는 중입니다. 그리고 중앙값에서 다시 상단을 향해 움직임을 이어주고 있는데요. 과매수 구간에도 아직 상단 밴드를 뚫지 못하는 것으로 보아 아직 힘(매수세)이 부족한 것은 아닌가 합니다. 그리고 점점 볼린저밴드가 다시 좁혀들고 있는 것처럼 보이는데, 이는 곳 비트코인이 다시 상단을 뚫기 위해 힘을 축적하고 있는 것은 아닐까 생각해봅니다.

볼린저밴드를 실전 매매법에 사용하는 것도 괜찮은 전략이라고 생각합니다! 단, 언제나 그렇든 모든 보조지표들은 여러 가지를 동시에 봐야 한다는 점 잊지 말고 사용하세요!

(이 게시물은 투자 권유가 목적이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.)

코인을 공부하다 보면 어느 정도 차트를 볼 수 있어야 매수 타점이나 매도 타점을 알 수 있게 된다는 걸 느끼실 겁니다. 저도 지금까지 이동평균선, 거래량, 매물대, 골든크로스, 데드크로스, MACD

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볼린저밴드 보는법 (개념부터 매매법까지)

볼린저밴드 보는법 (개념부터 매매까지)

볼린저밴드란?

- 주가는 등락을 거듭하면서 변하지만, 통계적으로 보면 중심선인 이동평균선을 따라, 일정한 밴드 범위 안에서 움직인다. 이동평균선을 중심으로, 표준편차 범위 내에서 주가가 움직인다는 것을 전제로, 위쪽에 상한 밴드, 아래쪽에 하한밴드를 만들면, 가격 변동폭의 띠가 형성되는데, 이것을 볼린저밴드 (Bolinger Bands)라고 한다.

- 볼린저밴드 이론에 따르면, 주가가 큰 폭의 등락을 보이지 않고 횡보하면, 주가의 표준편차값이 작아지고, 밴드의 폭도 좁아진다. 반대로, 주가가 뚜렷한 상승추세와 뚜렷한 하락 추세를 가지고 움직이거나, 급등락 과정을 보이면, 표준편차 값이 커지고, 밴드의 폭도 확대된다.

- 볼린저밴드는 이런 원리를 이용해, 밴드폭의 변화와 밴드 이탈 여부 등 주가의 변동성으로 미래 주가를 예측 하는 대표적인 변동성 지표이다.

- 중심선은 일반적으로 20일 이동평균선을 이용한다. 다른 일자를 사용할 수도 있지만, 5일과 10일은 너무 단기고, 60일과 120일은 지나치게 장기라서, 매매타이밍을 맞추는 데는 20일 이동평균선만 못하다.

○ 볼린저 밴드 활용범위

- 종합주가지수, 개별종목, 선물에 공통적으로 활용 할 수 있다. 특히 볼린저밴드의 60분봉, 30분 봉은 지수선물을 매매할 때 활용도 가 높다.

볼린저밴드 이론 개념

1. 주가는 95.44%가 밴드 내에서 움직인다.

- 통계학적으로, 표준편차에 2배수를 더하거나, 차감한 범위 내에서 이동평균선을 중심으로, 주가가 움직일 확률은 95.44% 에 달한다.

2. 밴드의 폭은 일정하지 않고, 좁아졌다 넓어졌다를 반복한다. 볼린저 밴드 및 MACD

- 주가는 상승 · 하락 · 횡보 파동을 반복해서 그리면서 변동한다. 그에따라, 밴드의 폭도 좁아졌다, 넓어졌다를 반복하는데, 주가가 변동 없이 횡보하면 볼린저밴드의 폭은 좁아진다 . 폭이 좁아지면, 주가는 상승이든,하락이든 새로운 파동을 그리게 될 확률이 높아진다고 볼 수 있다.

- 변동성이 커져서, 밴드의 폭이 넓어지면, 조만간 그 폭은 다시 좁아진다고 볼 수 있다.

3. 주가가 밴드를 벗어나면, 추세에 변화가 생긴다.

- 주가가 밴드 내에서 움직일 확률이 볼린저 밴드 및 MACD 95.44%라는 것은 곧 4.56%는 밴드 밖에서 움직일 확률이 있다는 의미 기도 하다. 확률로 보면 적지만, 주가가 밴드를 벗어난다는 것은, 지금까지의 움직임과는 전혀 다른 움직임을 보여준다는 것이며, 이는 추세에 변화가 생겼음을 의미한다.

- 횡보하던 주가가 상한선을 벗어나면, 주가는 상승추세로 전환되고, 하한선을 벗어나면 주가는 하락 추세로 전환된다. 또 상승추세에 있던 주가가 상한선을 벗어나면 급등세로, 하락하고 있던 주가가 하한선을 벗어나면 급락세로 바뀌게 된다.

인벨로프(Envelope)와 MAC 지표

- 미래 볼린저 밴드 및 MACD 주가를 예측하는 변동성 지표로, 볼린저밴드를 많이 활용하지만, 인벨로프와 MAC지표를 이용하기도 한다. 인벨로프 지표는 밴드폭이 일정하지 않은 볼린저밴드와 달리, 이동평균선에 일정한 비율을 곱해서, 상한선과 하한선을 만들기 때문에 밴드폭이 고정되어 있다는 것이 특징 이다.

- 중심선인 볼린저 밴드 및 MACD 이동평균선은 볼린저밴드와 같이 20일선을 많이 사용하며, 변동률은 이동평균선의 기간과 비례하지만, 보통 2~6%를 적용한다.

- MAC(Moving Average Channel)는 인벨로프 지표에서 두 개의 이동평균선, 즉 고가 이동평균선과 저가 이동평균선을 만들어, 두 개의 선 모두를 볼린저 밴드 및 MACD 중심선으로 이용하는 것이 특징 이다. 고가 이동평균선은, 주가의 고점을 연결해서 만들고, 저가 이동평균선은 주가의 저점을 연결해서 만든다.

- 고가 이동평균선은 주가가 상승추세일 때 지지선 역할을 하고, 저가 이동평균선은 주가가 하락추세일 때 저항선 역할 을 한다.

볼린저밴드 활용한 매매방법 4가지

1. 밴드폭을 이용한 매매법

1) 밴드폭이 좁은 경우: 주가가 횡보하고 있다는 것을 의미하며, 이는 곧 주가가 상승이나, 하락으로 전환할 가능성이 높다는 것을 의미 한다. 주가의 횡보기간이 길면 길수록, 주가의 탄력성은 큰 폭으로 증가 한다. 밴드폭이 극도로 좁아지는 현상이 나타나면, 주가를 유심히 관찰하고 있다가 주가가 움직이는 방향에 따라 매매하면 된다.

2) 밴드폭이 과도하게 넓은 경우: 주가가 추세를 가지고 진행되어 왔다는 것을 의미하며, 이는 곧 밴드의 폭이 좁아진다는 것을 의미한다.

2. 밴드 이탈은 새로운 추세 전개를 의미한다.

- 밴드를 벗어나면, 주가는 새로운 추세로 전개되므로, 추세에 따라 매매해야 한다.

1) 횡보하던 주가가 상한선 또는 하한선을 이탈하면, 이탈 방향에 따라 새롭게 추세를 형성하므로, 이탈 방향에 따라 매매 한다.

2) 상승추세에 있던 주가가 상한선을 벗어나면, 주가가 급등하기 때문에, 매수는 하되, 매도는 보류 해야 한다.

3) 하락추세에 있던 주가가 하한선을 벗어나면, 주가가 급락하게 되므로 매도해야 하며, 많이 떨어졌다고 함부로 매수해서는 안된다 .

4) 밴드폭이 좁아진 상태에서, 횡보하던 주가가 상한선을 이탈하고, 밴드폭이 갑자기 넓어지는 모양이 나타나면 흔히 '악어가 입을 벌린다'라고 말 한다. 이런 모양이 나타나면, 급등하는 경우가 있어, 대박을 노리는 차트 분석가들이 선호 한다고 한다.

3. 밴드 내 재진입은 추세의 전환을 의미한다.

1) 상한선 밖에서 고점을 형성하다가 상한선 안으로 진입한 후, 밴드 안에서 재차 고점을 형성하면, 주가는 하락으로 전환 된다.

2) 하한선 밖에서 저점을 형성하다가, 하한선 안으로 진입한 후 밴드 안에서 재차 저점을 형성하면 주가는 상승으로 전환 된다. 주가의 파동 원리에 따라, 밴드 내에서 2차 파동을 보여야, 확실한 상승으로 보기 때문이다.

4. 중심선과 상 · 하한선을 이용한 매매법

1) 주가가 횡보국면일 때: 하한선에서 매수, 상한선에서 매도, 중심선 상향 돌파시 매수, 중심선 하향 돌파시 매도

2) 주가가 상승추세일 때: 중심선에서 매수, 상한선에서 매도하되, 상한선을 돌파할 때는 매수

3) 주가가 하락추세일 때: 중심선에서 매도, 하한선에서 매수하되 매수는 자재

- 모멘텀 지표에서, 과매수 구역에서 매도하고, 과매도 구역에서 매수하는 원리는 MACD, 스토캐스틱과 동일하다. 따라서 상한선에서 매도하고, 하한선에서 매수한다. 그러나 주가가 상승추세에 있을 때는, 고점이 상한선이 되고, 저점은 중심선이 된다 . 또 주가가 하락추세에 있을 때는, 중심선이 매도시점이 되고, 하한선은 매수 또는 매도 보류 시점 이 된다.

- 중심선은 주가 상승기에는 지지선이 되고, 주가 하락기에는 저항선이 되는 것 이다. (중심선은 20일 이동평균선) 상승추세에 있는 주가가 중심선을 하향 돌파하면, 지지선이 뚫린 것이므로, 매도해야 하고, 하락추세에 있던 주가가 중심선을 상향 돌파하면, 저항선을 뚫은 것이므로, 매수해야 한다.

- 일시적 주가의 등락도 있을 수 있기 때문에, 추세 확인을 위해 MACD 지표를 같이 사용하는 게 좋다.

- 상 볼린저 밴드 및 MACD · 하한선과 중심선을 이용한 매매법은, 밴드폭이 일정하고 완만한 종합주가지수나 대형주에 활용하는 것이 적합 하고, 중소형주나 테마주의 경우는 상대적으로 좋지 않다. 중소형주나 테마주의 경우는 대형주에 비해 표준편차가 커서, 갑자기 밴드폭을 벗어나는 경우가 있기 때문이다.


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