스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 7월 8일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
가격과 MACD 행동의 차이를 확인하십시오.

단기매매용 보조지표 스토캐스틱

오늘날 가장 빈번하게 쓰이는 보조지표를 고른다면 아마도 스토캐스틱과 MACD, RSI가 수위를 다툴 것이다. 특히 스토캐스틱(Stochastic)은 단기신호를 빠르게 잡아낸다는 점에서 단기 투자자들의 인기를 끌고 있다. 죠지 레인(George Lane)스토캐스틱 오실레이터 이 1950년대에 개발한 스토캐스틱은 일정기간 동안의 가격범위에서 종가가 어디에 위치하는지를 계산하여 가격의 모멘텀을 측정하는 지표다.

스토캐스틱은 %K선과 %D선을 구하여 두 선이 교차하는 지점과 두 선의 값으로 매매시그널을 잡아낸다. 스토캐스틱은 0에서 100사이의 값을 가지는데, 보통 80이상은 과매수구간, 20미만은 과매도구간으로 본다. 만일 과매수구간에서 %K선이 %D선을 뚫고 내려오면 매도시그널, 과매도구간에서 %K선이 %D선을 뚫고 올라가면 매수시그널이다. 20에서 80사이에서 발생하는 신호는 휩소일 가능성이 높으므로 되도록 사용하지 않는 것이 좋다.

스토캐스틱은 매우 민감함 지표라서 신호가 자주 발생하고, 휩소(whipsaw;신호실패) 역시 빈번하다는 단점이 있다. 그래서 보통 3일 정도의 기간으로 값을 이동평균한 슬로우 스토캐스틱을 많이 사용한다.

다른 보조지표들과 마찬가지로, 스토캐스틱에서는 주가와 신호의 방향이 반대로 가는 다이버전스(divergence)가 매우 중요한 시그널로 여겨진다. 약세 다이버전스(bearish divergence)는 주가는 계속 상승하는데 스토캐스틱의 고점은 하락할 경우에 발생한다. 이 경우 주가는 조만간 하락 반전하게 된다. 강세 다이버전스(bullish divergence)는 주가는 하락하는데 스토캐스틱의 저점은 높아질 경우에 발생한다. 이 경우 주가는 곧 반등할 가능성이 높다.

스토캐스틱은 오실레이터(oscillator)지표이므로 다른 오실레이터들이 갖는 치명적 약점을 가지고 있다. 즉 강한 장기추세가 형성될 경우 휩소가 빈번하게 발생한다는 점이다. 강한 상승추세에서는 지표가 계속 과매수구간에 머물고, 강한 하락추세에서는 계속 과매도구간에 머물게 된다. 또 강한 상승추세에서는 매도시그널이 빈번하게 실패하고, 강한하락추세에서는 매수시그널이 계속 실패한다. 따라서 스토캐스틱은 단독으로 사용하면 안되고, 반드시 다른 분석도구와 조합하여 시장을 판단해야 한다.

주식부처는 십 수 년간 기술적 분석을 연구하고 있는 선물 트레이더다. 자본시장에서 1조를 버는 것이 그의 인생목표다. 2012년 자신의 투자철학을 담은 '주식부처의

주식, 냉수와 온수사이 - 스토캐스틱

스토캐스틱은 트레이더에게 꼭 필요한 신호를 보여준다. 마치 정수기에 달려있는 온수와 냉수 버튼을 빨간색과 파란색으로 알려주듯이 스톡캐스틱 또한 주가의 현재 상태를 명확하게 보여준다. 스토캐스틱은 지금 냉수를 먹고싶은 사람에게 온수를 먹는 실수를 하지 않게 도와준다.

스토캐스틱은 조지 레인(George Lane)이라는 사람이 대중화 시켰다. 그는 '스토캐스틱 맨'이라 불렸다. 오실레이터 스토캐스틱은 0부터 100까지 비율로 보여준다. 추세가 없는 주가흐름에서 잘 적용되는 지표로서 횡보하는 주가, 박스권 흐름에 적합하여 단기매매에 유용하다.

하지만 장기예측에도 손색이 없다. 주간,월간차트를 활용하면 효과적으로 이용할 수 있다. 일간차트의 스토캐스틱과 주간차트의 스토캐스틱을 같이 사용하면 주간차트에서 추세를 놓치지 않고, 일간차트에서 매수타이밍을 적절하게 잡을 수 있다.

스토캐스틱은 빠른 지표와 느린 지표가 있다. 빠른 스토캐스틱의 경우 민감하여 의미없는 신호를 보이는 스토캐스틱 오실레이터 경우가 많다. 트레이더들은 대부분 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호한다. 느린 스토캐스틱을 이용하면 빠른 스토캐스틱에서 나오는 의미없는 신호를 제거 할 수 있다.

트레이더들은 스토캐스틱 기본 설정값인 5일 기준 3일로 평활화한 느린 스토캐스틱을 많이 사용된다. 스토캐스틱은 RSI를 같이 사용할 때 더욱 효과적이다. 스토캐스틱의 의미없는 매매신호를 RSI로 필터링 할 수 있다. 트레이더가 스토캐스틱의 활용하는 목적은 다이버전스, 과매수, 과매도에 대한 판단을 하기 위해서다.

스토캐스틱 또한 여타의 오실레이터 처럼 다이버전스를 활용한다. 스토캐스틱은 저점을 높이는데 주가는 반대로 저점을 낮추고 있다면 상승 다이버전스다.

반대로 스토캐스틱은 고점을 낮추는데 주가는 고점을 높이고 있다면 하락 다이버전스가 발생하는 것이다. 주가와 스토캐스틱의 고점과 저점을 확인하여 다이버전스를 찾아야 한다.

이상적인 상승다이버전스의 모습은 스토캐스틱의 전 저점이 하단 기준선 아래있고 최근 저점이 하단 기준선 위에 있을 때이다. 이 신호로 매수시기가 임박했음을 알 수 있다. 반대로 이상적인 하락 다이버전스의 모습은 스토캐스틱의 전 고점이 상단 기준선 위에 있고 최근 고점이 상단 기준선 아래에 있을 때이다.

상단 기준선 80이상이 과매수영역이고, 하단 기준선 20이하는 과매도영역이다. 과매수와 과매도 주가가 횡보하거나 박스권안에서는 높은 적중률은 보인다. 하지만 시장이 추세를 갖고 있을 때 신호는 의미가 없다.

그러므로 추세지표를 함께 사용해야 한다. 주간 차트의 추세가 상승할 때, 스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터 일간 차트의 스토캐스틱 과매수, 과매도 신호를 받아들이는 것이 좋다.

통상 트레이더들은 하단 기준선 20이하에서 20이상으로 상승 꺾임이 있을 때 매수신호로 받아들인다. 중간선인 50을 기준으로 50이상으로 돌파시 매수신호로 받아들이는 트레이더들도 있다.

과매도 상태, 즉, 하단기준선20이하로 내려왔다는 것은 매수세력이 이제 반격할 때가 되었다는 의미이다. 과매도 상태일 때 주가는 처참하다. 이때 주가의 모습을 보고 매수를 고려하기란 쉽지않다. 하지만 이때야말로 진지하게 매수를 준비할 때이다.

스토캐스틱 하단 기준선 아래의 형태로 매수세력의 반격이 강력할 것인지, 미약할 것인지 가능해 볼 수 있다. 하단 기준선 아래모습(웅덩이로 표현한다.) 웅덩이가 좁으면 하락을 하면서 매도세력이 힘이 약해졌다는 의미로 매수세력의 반격이 효과적일 수 있다.

반대로 웅덩이가 넓으면 매도세력이 아직도 힘이 강하다고 판단할 수 있다. 그러므로 매수세력의 반격으로 인한 상승은 미미할 수 있는 것이다.

대부분의 트레이더들은 상단 기준선 80이상에서 80이하로 꺾임이 있을 때 매도신호로 받아들인다. 중간선인 50선 이탈 시를 매도신호로 삼기도 한다. 과매수 상태, 즉, 상단 기준선 80이상으로 올라갔다는 것은 매도세력이 빼앗긴 고지를 되찾기 위해 반격할 때가 되었다는 뜻이다.

과매수 상태 일때 주가의 모습은 좋아 보인다. 주가는 계속해서 상승할 것처럼 보인다. 이런 상황에 매도를 고려하는 것은 어려운 일이다. 그러나 과매수 상태일 때 매도를 진지하게 고려하고 대기해야 한다.

스토캐스틱 상단 기준선의 모습을 보고 매도세력의 반격의 강도를 가늠해 볼 수 있다. 스토캐스틱의 봉우리가 좁고 뾰족하다면 매수세력이 주가를 상승시키면서 힘이 많이 약해졌다는 의미이다.

그러므로 매도세력의 반격에 쉽게 무너질 수 있다. 반대로 봉우리가 넓은 모습이라면 매수세력의 힘이 아직도 강하다고 판단할 수 있다. 그러므로 매도세력의 반격으로 인한 하락은 작거나 없을 수도 있다.

스토캐스틱에서 캔들패턴의 의미는 더욱 커진다.

캔들패턴 하나의 의미는 그리 중요하지 않다. 그러나 스토캐스틱이 과열권에서 전환될 때 나타나는 캔들패턴의 의미는 중요하다. 캔들패턴의 신호뿐만 아니라 스토캐스틱 거래신호와 함께 같은 의미의 다른 기술적 신호가 중첩된다면 신뢰도는 대폭 증가된다. 주가는 매수세력과 매도세력간의, 전쟁의 결과값이다. 신호의 중첩은 듬직한 지원군이 생기는 것과 같다.

단기매매에 적합하지만 주간, 월간 차트를 이용 장기 추세도 읽을 수 있다.
대부분의 트레이더들은 느린 스토캐스틱 기본값을 이용한다.
RSI지표와 같이 사용하면 효율적이다.
과매수, 과매도 영역에서 발생하는 다이버전스는 신뢰도가 더욱 높다.
웅덩이 모양이 좁으면 매도세력의 힘이 약해졌다는 것이다.
봉우리 모양이 좁으면 매수세력의 힘이 약해졌다는 것이다.
스토캐스틱과 캔들패턴이 같은 의미의 신호를 보낸다면 신뢰도가 매우 높다.

스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱은 1950년대 George C. Lane 만든 기술적 지표로 일정한 기간 동안의 가격 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 백분율로 표현해 만든 대표적인 모멘텀 지표 중의 하나입니다.

시세의 흐름은 일정 기간 동안 가격은 최고가와 최저가를 형성합니다. 스토캐스틱(Stochastic)은 이 최고가와 최저가 사이의 범위 안에서 현재 가격이 어느 위치에 형성되고 있는지를 알려주는 기술적 지표입니다. 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 입니다.

일반적으로 상승추세에서는 현재 가격이 고점 근처에서 형성되고, 반대로 하락추세에서는 현재 가격이 저점 부근에서 형성되는 경우가 많습니다. 스토캐스틱은 이 같은 스토캐스틱 오실레이터 시장 원리를 이용해 최근 시장 가격의 변동폭과 현재의 가격과의 관계를 알기 쉽게 표현해 줍니다.

스토캐스틱은 ‘%K’와 ‘%D’ 이 두 가지 선으로 구분됩니다. 먼저, %K는 다음의 공식으로 구할 수 있습니다.

▶ 스토캐스틱 %K = (현재가격-N일중 최저가)/(N일중 최고가-N일중 최저가) ×100

스토캐스틱 값은 항상 0~100% 사이에서 형성됩니다. 100%라는 것은 현재 가격이 N일 동안 최고가와 같다는 것을 의미하며, 0%는 현재가격이 N일간의 스토캐스틱 오실레이터 최저가와 동일하다는 것을 의미합니다.

%D는 단순히 %K의 이동평균선을 의미하며, Slow %K라고도 부릅니다.

▶ 스토캐스틱 %D = m일 동안 %K 평균 = Slow %K

이 두 공식으로 그린 차트는 그래프의 변화가 빠르기때문에 실제 매매에 참고하기 어렵다는 단점이 있습니다. 이를 보완하기 위해 각각의 수치에 t일 이동평균을 구해 사용하여 좀더 완만한 그래프를 얻는데, 이를 'slow stochastic'이라 합니다.

통상적으로 stochastic은 slow stochastic을 말합니다.

slow %K = 위에서 구한 스토캐스틱 %D
slow %D = t 일 동안의 slow %K 평균

(N-m-t) 값은 사용자 얼마든지 변경하여 적용할 수 있으며, (5-3-3), (10-6-6), (14-3-3), (20-12-12) 등을 주로 사용합니다.

Raceoption의 다이버전스 거래에 대해 알아야 할 모든 것

Raceoption의 다이버전스 거래에 대해 알아야 할 모든 것

거래자의 주요 임무는 가격 변동을 관찰한 다음 이러한 관찰을 기반으로 거래를 시작하는 것입니다. 때때로 가격 차트에서 강력한 추세를 스토캐스틱 오실레이터 볼 수 있으며 상황은 매우 명확합니다. 그러나 다른 경우에는 추세가 약하거나 가격이 통합됩니다. 그것들을 다루는 한 가지 방법은 다이버전스를 찾는 것입니다. 많은 사람들은 그러한 상황에 대처하는 방법을 모릅니다. 그리고 오늘 포스팅의 주제입니다.

차이는 무엇입니까?

다이버전스를 파악하려면 오실레이터라고 하는 특수 기술 분석 도구를 사용해야 합니다. Raceoption 플랫폼에서 선택할 수 있는 몇 가지가 있습니다. 그들은 약간 다를 것입니다. 그러나 주요 규칙은 동일하게 유지됩니다.

트레이더는 추세를 식별할 때 몇 가지 가능성이 있습니다. 그는 단순히 추세선을 그릴 수 있습니다. 그는 또한 다양한 시간 프레임을 분석하고 결론을 도출할 수 있습니다. 그리고 그는 이동 평균을 사용할 수도 있습니다. 추세는 강하거나 약할 수 있습니다. 그것의 강점을 발견하기 위해 우리는 수렴을 사용할 수 있습니다.

수렴은 특정 오실레이터와 가격이 모두 상승하거나 하락할 때 발생합니다. 상승 추세 동안 가격과 오실레이터는 모두 고점을 생성한 다음 첫 번째 것과 비교하여 더 높은 고점을 생성할 수 있습니다. 하락추세 동안 그들은 저점을 형성한 다음 최근 것보다 더 낮은 하나를 형성할 수 있습니다.

상승 추세에서 가격만이 고점을 높이고 오실레이터가 고점을 낮추는 상황을 다이버전스라고 합니다. 유사하게 가격이 낮은 저점을 형성하지만 오실레이터가 하락세 동안 더 높은 저점을 형성할 때. 추세가 약화되고 있으며 가까운 장래에 역전될 가능성이 높다고 가정할 수 있습니다.

Raceoption에서 제공하는 일부 발진기

발산을 발견하기 위해 다양한 종류의 오실레이터를 적용할 수 있습니다. 그 중 하나가 이동 평균 수렴 발산(MACD)입니다. 아래에서 MACD와 함께 예시적인 차트를 볼 수 있습니다. MACD가 위로 이동하여 더 높은 저점을 만드는 동안 가격이 하락하여 저점을 낮추고 있습니다. 추세 반전의 신호로 볼 수 있습니다.

Raceoption의 다이버전스 거래에 대해 알아야 할 모든 것

가격과 MACD 행동의 차이를 확인하십시오.

스토캐스틱 오실레이터는 사용할 수 있는 오실레이터의 또 다른 예입니다. 아래 차트에는 다시 하락 추세가 있습니다. 그러나 가격만 하락하고 있습니다. 스토캐스틱이 상승하고 있습니다. 추세는 곧 역전될 것입니다.

Raceoption의 다이버전스 거래에 대해 알아야 할 모든 것

스토캐스틱 오실레이터를 사용한 다이버전스의 또 다른 예

다이버전스로 거래할 때 최고의 진입점

많은 거래자들은 다이버전스에서 얻은 신호가 충분히 강하지 않다고 생각합니다. 그들은 추세가 실제로 반전되기 전에 오실레이터가 오랫동안 다이버전스를 보일 수 있다고 주장합니다. 따라서 문제는 거래를 언제 열어야 하는지입니다.

다이버전스가 있는 최고의 진입점을 찾으려면 촛대 패턴을 따르고 가격 행동 기법을 구현해야 합니다. 예를 들어, 상승 추세의 상단이나 하락 추세의 하단에서 핀 바를 관찰하고 바로 뒤에 거래를 입력할 수 있습니다.

Raceoption의 다이버전스 거래에 대해 알아야 할 모든 것

핀 바를 트랜잭션 트리거로 사용할 수 있습니다.

상대 강도 지수(RSI)는 다이버전스를 파악하는 데 큰 도움이 될 수 있는 또 다른 오실레이터입니다. 아래 차트를 살펴보십시오. RSI는 차이를 보이고 있습니다. 이제 가격 막대를 관찰하십시오. 이중 스토캐스틱 오실레이터 상단 패턴이 형성되었습니다. 거래를 시작하기에 좋은 순간에 대한 확인을 제공합니다.

Raceoption의 다이버전스 거래에 대해 알아야 할 모든 것

RSI 분기로 확인된 이중 상단 패턴

오실레이터는 발산을 알아차리는 데 도움이 됩니다. 다이버전스는 항상 발생하는 것이 아닙니다. 때로는 그것을 발견하는 것이 어려운 작업이 될 수 있습니다. 그러나 일단 눈에 보이면 추세가 곧 역전될 것으로 예상할 수 있습니다. 최상의 진입점을 식별하려면 촛대 패턴 인식과 같은 추가 기술을 사용하십시오.

Raceoption은 연습 계정을 제공합니다. 그것을 여는 데 비용이 들지 않았습니다. 또한 가상 현금으로 보충되므로 모든 거래가 위험하지 않습니다. 이것은 차이를 식별하고 이익을 가져올 거래의 진입점을 찾는 연습을 할 수 있는 완벽한 장소입니다.

웬디의 기묘한 이야기

[Python] pandas 주식정보로 스토캐스틱(Stochastic Oscillator) 구하기

  • 2019.12.28 23:18

Stochastic Oscillator 개념

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이현재 가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재 가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다.

스토캐스틱에는 Fast Stochastic과 Slow Stochastic이 존재합니다.

Fast Stochastic은 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉 가짜 신호가 많아 매수 매도시 참고하기 어렵다는 문제점이 있기 때문에 일반적으로 Slow Stochastic을 사용합니다.

Fast Stochastic 공식

  • Fast %K = ((현재가 - n기간 중 최저가) / (n기간 중 최고가 - n기간 중 최저가)) * 100
  • Fast %D = Fask %K의 m기간 이동평균(SMA)

%K를 계산할 때 n기간 값을 5를 사용하고, m과 t기간 값은 3일을 사용하는 것이 일반적입니다. n기간을 10으로 사용하면 m과 t기간 값은 6으로 배수로 설정해서 활용하는 것이 좋습니다.

Slow Stochastic 공식

  • Slow %K = Fast %K의 m기간 이동평균(SMA)
  • Slow %D = Slow %K의 t기간 이동평균(SMA)

Slow Stochastic에서는 n(5)-m(3)-t(3) 공식이 가장 많이 사용되며, 이 값은 임의로 조절하여 사용할 수 있습니다.

예를 들어 대부분 증권사에서는 n(5)-m(3)-t(3)를 사용하고 네이버금융은 n(15)-m(5)-t(3)을 이용하고 있습니다.

위의 Fast %K (K), Slow %K (D), Slow %D (J) 를 K, D, 스토캐스틱 오실레이터 J라고 표현하기도 하며, 그렇기 때문에 Slow Stochastic을 KDJ Stochastic 지표라고 부르기도 합니다.

이런 점에 착안하여 스토캐스틱 %K선과 %D선을 이용한 매매 기법이 있습니다.

과매수, 과매도의 구역을 설정하여 스토캐스틱이 80 이상일 때 과매수 상태, 20 이하일 때 과매도 상태로 판단하여 시장 가격이 과매수 상태에 들어서면 하락의 가능성이 커지고, 반대로 과매도 상태에 들어서면 상승의 가능성이 커지는 것을 이용한 매매법 기법이 있습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요