RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 2월 4일 | 0개 댓글
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RSI 란?

주가가 일정한 방향성을 갖춘 것을 추세라고 한다면, 그 추세를 유지하려는 힘이 모멘텀으로, 추세는 보조지표가 없더라도 상황을 통해 파악할 수 있지만, 진짜 내용을 파악하기 위해서 보조지표의 힘을 빌려야 하는데요.

RSI는 Relative Strength Index의 약어로 상대 강도지수라고 합니다. 가장 많이 활용하는 보조지표라는데요. 여기서 상대 강도는 절대 강도가 아니라 비교대상이 있다는 의미로 상승폭과 하락폭을 비교해서 어떻게 진행되었는지를 비교하고 주가의 에너지를 예측한답니다.

RSI=100-100/1+RS으로, n일간 하락폭 평균분에 n일간의 상승폭 평균값인데요.

특정 기간 동안 상승폭의 합이 하락폭의 합보다 컸다면, 적게 오르고, 많이 내렸다는 의미로 값은 50% RSI 지표의 한계 이하가 된답니다. 반대로 특정 기간 하락폭이 작고 상승폭이 컸다면 RSI는 50% 이상으로, 일정기간 상승과 하락폭을 비교하여 한쪽으로 치우쳤다면, 반대로 조정해야 적정 비율을 유지할 수 있는 원리를 적용하는데요.
40~60%는 정도의 정상 범주를 넘어선다면 강세나 약세를 판단하는 에너지로 실체적인 힘의 크기를 나태내고, 70% 가 넘거나 30% 이하라면 지나치게 편재되어 과열이나 침체의 지표로 볼 수 있답니다.

그런데 아이러니한 것이 차트와 함께 보면 반드시 % 안이라도 매도하거나 매수할 수 있다고 확신할 수 없는데요. 아주 쉽게 상승하면서 RSI도 상승한다면 매도할 수 있겠지만, 특정 기간 동안 주가가 오르고 내린 폭을 나타내는 것이기 때문에, 주가가 내려갔다면 침체한 상태가 되겠지만, 다음날 주가가 내린 만큼 오른다면 반대로 50% 이상의 강세시장이 되어버릴 수 있고, 만약 5% 만 반등해서 적은 금액이 상승하더라도 과열 시장이 될 수 있기 때문에 매도 신호로 오해할 수 있기 때문이죠.

차트 아래 있는 보조지표를 무작정 신뢰해서 의미 있는 정보를 얻을 수 없는데요. 이때 추세의 개념을 함께 이용해야 합니다.

보조지표에 추세를 도입하는 이유는 한계를 극복하기 위함인데요. RSI가 상승이나 하락에 민감하게 작용하는 단점을 보완하는 것인데요. 가격은 상승하지만 보조 지표의 추세는 반대로 움직이는 것이나 가격이 낮아지지만 추세는 상승하는 것을 다이버전스라고 하는데요.

다이버전스의 반대는 컨버전스라고 하며, 가격과 지표가 다른 방향을 가리키면 모멘텀이 소진된 증거가 되고 시장에서 활용할 수 있는데요.

주가가 일상적인 파동을 만들면서 한 개의 추세를 마무리하고, 주가가 조정에 들어가는 명료한 파동에서는 다이버전스가 나타나는데요. 뚱뚱한 꼬리 국면에서 다이버전스가 나타나지만, 고점 과열인 뚱뚱한 꼬리 국면에서는 보조지표가 고공행진 중이라 보조지표가 꺾여서 다이버전스를 만드는 지점은 주가가 하락해버린 지점이 될 수 있답니다.

하락 다이버전스는 주가 상승 횡보/ 보조지표 고점이 하락하는 경우고, 상승 다이버전스는 주가 하락/ 보조지표 저점이 높이지는 경우랍니다.

추세는 가격에 관계없이 보조지표의 추세선을 이탈하면, 추세의 방향이 바뀐다고 판단할 수 있는데 대게는 박스권이나 변동성이 낮은 시간에 적용하기 좋은데요.

다이버전스가 생긴 이후로 갑자기 추세선을 역으로 이탈하는 경우에 추세가 급격히 강화되기도 하는데, 주가가 고점을 높여가는데 보조지표는 고점이 낮아지다 높아진다면 한 개의 급등 파동이 다시 나타날 수 있는 신호일 수 있는데요. 이걸 다이버전스의 실패라고 하는데 투자자들은 역이용한답니다.

페일러 스윙은 휘두르기에 실패했다는 뜻으로 보조지표에서는 RSI가 고점 돌파에 실패했다는 의미랍니다. RSI 70% 이상에서 고점을 경신하지 못하고 지표가 하강하면 주가가 하락한다는 신호, 30% 이하에서 저점 경신을 실패하면 주가가 반등한다는 신호로 받아들인답니다.

70%와 30%는 과열과 침체의 기준으로 고점을 넘어서면 연장파로 밴드 범위에서 탈출을 의미하며, 실패한다는 것은 기존 변동성의 범위를 벗어나지 못하는 추세로 마무리되었다는 의미로 해석할 수 있답니다.

역시나 정리하면서도 알듯 말 듯 합니다만, RSI는 반드시 RSI 지표의 한계 RSI 지표의 한계 차트의 상승이나 하락과 일치하지 않으며, 보조지표로 활용하면서 매도와 매수시기를 저울질해야 한다 정도로만 이해했습니다. 하.. 어렵.. 다.

RSI 지표의 한계

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)란 가격의 상승압력과 하방압력의 상대적인 강도를 나타내는 오실레이터계 지표입니다

RSI 사용방법

과매수, 과매도

RSI는 지표상 30이하(혹은 20)RSI 지표의 한계 는 과매도 상태로 차트상 저점에 가까워졌다는 가능성을 의미합니다(매수신호)

반대로 70이상(혹은80)이라면 과매수 상태로 차트상 고점에 가까워졌다는 가능성을 의미합니다(매도신호)

다이버전스(Divergences)

가격차트와 지표의 움직임이 서로 다를 경우 다이버전스 신호가 발생했다고 표현합니다 이는 매수신호와 매도신호 그리고 추세유지신호를 내포하는 각각의 다이버전스 종류가 RSI 지표의 한계 있습니다

RSI의 계산 공식

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

  1. 가격이 RSI 지표의 한계 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
  2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
  3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
  4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
  5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

RSI의 한계

1. RSI는 1970년대 개발된 이후 널리 이용하는 매우 유용한 도구입니다 하지만 다이버전스에서 소개해드렸다시피 가격과 다른 움직임을 보이는 경우가 있습니다 따라서 과매수와 과매도를 확인하는 것에 혼동이 생길 수 RSI 지표의 한계 있기 때문에 맹신하는 것은 좋지 않습니다

2. 과매수, 과매도는 추세반전신호를 주는 절대적 법칙이 아닙니다 과매수와 과매도는 어디까지나 추세반전의 가능성을 의미할 뿐 다이버전스가 발생하며 연속으로 고점을 달성하거나 저점을 달성할 수 있습니다

마치며

지표는 분명 트레이딩에 큰 도움을 주는 도구들 입니다 하지만 가능성에 베팅하는 트레이더들이 불확실성에 맹신해서는 안될 존재입니다 도구는 도구일 뿐 매매에 유리하게 사용하셨으면 좋겠습니다

희망이야기

이번 시간에 배울 RMI 지표는 이전 시간에 배운 RSI지표에서 다른 변수값을 사용 하는 지표로써, RSI의 한계를 극복하려는 보조지표라고 할 수 있다. RSI지표의 매매기법과 그 중요성에 대해서는 이전 포스팅에서 배워볼 수 있었는데, 그 원리와 매매방법은 동일하다고 할 수 있다.

사용하는 변수만 달라짐으로 이번 포스팅은 RMI에 대해 간단하게 핵심만 알아보도록 하자.

RMI지표 간단하게 알아보기

RSI지표의 잦은 등락으로 인한 단점을 극보하려고 만든 지표라고 할 수 있다. RSI지표에서는 현재주가와 전일 주가의 가격을 비교하여 계산하였지만, RMI지표는 현재주가와 N일전의 주가를 비교한다는 차이점이 RSI 지표의 한계 있다.

RMI지표는 주식의 추세와 매매시점을 알 수 있다는 장점이 있다.

RSI 지표의 매매기법 포스팅을 보고 오지 않았다면 꼭 보고 오길 바란다 ! 원리와 이해, 투자매매방법을 자세히 알 수 있을 것이다.

RMI 지표는 RSI와 마찬가지로 주식의 천장, 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있으며, RMI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 RSI보다 완만한 곡선으로 표현된다는 것 !

RMI지표 공식 ! RSI와 다른 점은 ?

U = 현재가격이 N일전가격보다 상승할때의 값

D = 현재가격이 N일전가격보다 하락할때의 값

변수값 U와 D에서 전일가격이 아닌 N일전 가격을 사용한다는 것이 가장 큰 차이점 ! 원리와 방법은 위 RSI 매매기법 포스팅에서 소개하였으니, 바로 매매기법을 알아보도록 하자.

RMI지표 주식차트 매매기법

SK바이오랜드의 일봉차트이다. 기본적으로 RMI가 30이하일때 과매도구간으로 매수시점을 조 율해볼 수 있는 하락추세구간이며, 7 0이상일때에는 과매수 구간으로 매도시점을 조율 해볼 수 있는 상승추세구간이라고 할 수 있다. 파란박스일때에는 주가가 지지부진하며, 빨간박스일때에는 주가가 상향하는 모습을 확인 할 수 있다.

RMI (30,70) 돌파매매전략

삼성증권의 일봉차트이다. RMI가 30선을 상향돌파하는 빨간동그라미 시점에 매수 , RMI가 RSI 지표의 한계 70선을 하향돌파하는 파란동그라미 시점에 매도 하는 전략이다. 차트에 적용시켜 보면, 추세의 상승시 적절한 RSI 지표의 한계 수익률을 얻을 수 있으며, 방향의 이탈시에도 빠른 손절구간을 정해주는 등. 매우 효과적인 매매기법이라고 할 수 있다.

RMI를 효과적으로 사용하기 위해선 ?

국제약품의 일봉차트이다. 계단식상승의 흐름을 보여주고 있는데, 30이하시점에서 총 3군대의 빨강동그라미 부근에서 매매시점 을 제시해주고 있지만 반복된 매수 매도보다는 지속보유하였을때에 더 큰 수익률과 적은 스트레스를 얻었을 수도 있다. 따라서 효과적인 매매를 위해서는 RMI 지표는 다른 지표들을 같이 사용하여 사용하는 것이 좋다.

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본 연구에서는 버스 노선망 설계 과정에서 다양한 평가지표의 정량적 산출이 가능하고 관련 주체들의 입장과 시 각을 반영할 수 있는 버스 노선체계 평가모형(BTRAEM: Bus Transit Route Analysis & Evaluation Model)을 개발하였다. 우리나라 대도시 버스 노선망의 서비스 수준을 평가하고 노선체계를 새롭게 정비하는데 있 어 가장 큰 문제점은 평가지표를 정량화 할 수 있는 자료기반의 미흡과 노선망 분석체계 알고리즘의 한계로 계획가의 직관이나 경험에 의존하거나 교통수요분석 프로그램(EMME/2)에 기반하여 평가지표를 산출하여 노선망을 평가하고 있다는 것이다. 이러한 배경 하에서 이 연구에서는 평가모형의 정립을 위해서 국외의 버스 노선망 평가모형의 개발추이를 검토하 고, 평가모형에 적용할 버스 노선망 설계 문제의 목적함수와 제약조건을 정의하였다. 또한 평가모형의 구동을 위해 서 요구되는 입⋅출력자료구조와 정량화된 평가지표자료를 구축하였다. 마지막으로 버스 이용자들의 대중교통 노선 선택 및 통행배분모형을 RSI 지표의 한계 평가모형내에 반영하였다. Visual-C++로 구현된 버스 노선망 평가모형을 Mandl's Transit Network에 적용한 결과, 노선망 구조의 성 능을 특징짓는 변수들에 대한 의미있는 결과값이 도출되었다. 향후 이 연구에서 개발된 RSI 지표의 한계 버스 노선망 평가모형은 다 양한 버스 노선망 대안에 대해서 관련 이해당사자들의 입장과 시각을 균형 있게 반영할 수 있고 다양한 목표를 조 화시킬 수 있는 평가가 가능하리라 기대된다. #대중교통 노선선택 및 통행배분모형 #버스 노선망 설계 문제 #버스 노선체계 평가모형 #입⋅출력자료구조 #평가지표 #Mandl Transit Network

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  • 한국철도학회
  • 한국철도학회 논문집
  • 한국철도학회 논문집 제11권 제5호
  • 2008.10
  • 489 - 498 (10 pages)

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일반적으로 허용처짐 기준은 정적 사용성과 구조적안전성에 그 기반을 두고 있으며 진동사용성에 대한 고려는 부족하다. 따라서 진동사용성을 고려할 수 있는 교량의 허용처짐 기준이 필요하다고 판단된다. 본 논문에서는, 한국철도교설계기준의 허용처짐기준을 주파수영역의 진동사용성 기준과 RSI 지표의 한계 비교하였으며, 프랑스 및 일본의 철도 교설계기준의 진동사용성 허용기준 또한 분석하였다. 그 결과, 한국철도교설계기준의 경우 RSI 지표의 한계 열차의 속도에 따른 기준으로 진동지속시간이 부분적으로 고려되었지만 진동사용성은 만족하지 못하고 있는 것으로 판단되었으며, 국외 RSI 지표의 한계 철도교설계기준의 분석결과, 진동사용성을 고려한 허용처짐기준을 제시할 수 있을 것으로 판단하였다. 공용중인 철도교량의 진동사용성을 평가하기위하여 다양한 형식의 철도교량의 진동신호를 측정하였다. 그리고, 현장에서 적용하기 편리한 진동사용성 처짐 및 강성한계를 제시하기 위하여 공용중인 교량을 대상으로 차량 교량 상호작용해석을 수행하였다. #Comfort limit #Stiffness limit #Railway bridge #Vibration #사용성한계 #강성한계 #철도교량 #진동

Abstract
요지
1. 서론
2. 진동사용성 기준
3. 교량설계기준의 허용처짐기준 분석
4. 공용중인 철도교량의 가속도 신호 측정
5. 공용중인 철도교량의 진동사용성 평가
6. 이동하중 해석 및 진동사용성 평가
7. 결론
감사의 글
참고문헌


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