볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 5월 10일 | 0개 댓글
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볼린저 밴드

주식기초 2편_볼린저밴드


볼린저밴드란 1080년대 초반 미국의 재무분석가 '존 볼린저'가 개발한 보조지표 입니다.
그는 주식의 변동성 자체가 가변적이고 일정하지 않은 당시 시장상황에서 적합한 매매범위를 찾기위해 볼린저밴드를 만들었습니다.
현재 볼린저밴드는 주가의 추세를 분석하는 대표적인 기술적 분성방법으로 평가되며 줄여서 '볼밴'이라고 부릅니다.


볼린저밴드는 이동평균을 이용한 가격변동띠 분석의 일종으로 주가변동성을 반영한 지표로 주가는 상한성과 하한선을 경계로
등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본전제로 합니다
쉽게 설명하자면,이동평균선을 기준으로 주가가 오른다면 어디까지 오르고,내린다면 어디까지 내릴지 계산해 주가의 상한선,하한선을 설정한
그래프로 '주가는 밴드내에서 움직인다'라고 보시면 됩니다. (주가는 90%이상 볼린저밴드내에서 수렴/발산을 하면서 움직입니다)
볼린저밴드의 상향선을 돌파하거나 하한선을 이탈하면 추세의 변화가 이어지는데 상향선 돌파시 주가의 큰폭 볼린저 밴드 상승 , 하향선 돌파시

주가의 큰폭 하락 이라고 보시면 되고 캔들이 파란색 상한선에 닿으면 저항선 , 반대로 캔들이 빨간색이 닿으면 지지선이 됩니다.


예) 캔들이 파란색인 상한선을 뚫게되면 저항선이 뚫렸기 때문에 주가가 올라갈 확률이 높고,

반대로 하한선인 지지선을 뚫렸을 경우에는 받쳐주는 지지대가 없기 때문에 지지대가 없기 때문에 주가는 내려갈 확률이 높습니다.


※ 밴드의 폭이 좁은 경우 : 주가의 횡보를 의미 , 주가의 전환을 암시
※ 밴드의 폭이 넓은 경우 : 주가의 추세를 나타냄
※ 밴드의 하한선부근 → 매수관점
※ 밴드의 상한선부근 → 매도관점
※ 밴드의 중심선 부근 상향돌파시 → 매수관점
※ 밴드의 중심선 부근 하향돌파시 → 매도관점

공부해 태이야

안녕하세요. 오늘은 볼린저 밴드의 개념에 대해 공부해볼까 합니다. 며칠 전 엘리어트 파동에 대해서 공부했었는데요. 공부하다 보니 볼린저 밴드라는 용어도 보이더라고요. 그래서 오늘 볼린저 밴드에 대해서 공부해볼 생각입니다.

저는 주식 차트를 볼 때 기술적 분석으로 투자를 많이 하려고 하는데요. 기술적 분석 중 하나인 볼린저 밴드에 대해 공부해 보겠습니다. 보통 일봉, 분봉 등으로 구성된 봉차트를 5일선, 20일선 등으로 지표와 같이 보는데요. 보조지표로 이평선만 있는 것이 아닙니다. 바로 볼린저 밴드, 그물망, 피봇 등이 있습니다.

가장 먼저 볼린저 밴드Bollinger Band는 1980년대 존 볼린저라는 사람이 개발했습니다. 2011년 상표권을 취득한 주가 기술적 분석 도구인데요. 볼린저 밴드의 목적은 가격이 상대적으로 높거나 낮음에 대한 판단의 정의를 제공하기 위해 만들어졌다고 합니다. 즉, 볼린저 밴드의 상단에 가까워 질수록 주가가 하락할 가능성이 높다고 보고 반대로 볼린저 밴드의 하단에 가까워질수록 주가가 다시금 상승할 가능성이 높아진다고 하는데요.

그렇다면 볼린저 밴드는 어떤걸까요?

업비트 차트

비트코인 차트를 가져와봤습니다. 아래는 상한선, 중심선, 하한선을 표시한 모습입니다.

볼린저 밴드 하한선을 충분히 이탈하는 구간에서는 과매도 구간으로 판단되기 때문에 매수를 합니다. 반대로 볼린저밴드 상한선을 충분히 이탈하는 구간이 나오면 과매수 구간으로 판단되기 때문에

매도를 하는겁니다. 볼린저 밴드 설정으로 들어가시면 저는 선 굵기를 2.2로 해놓고 보는 것이 가장 편하더라고요.

주가의 95% 이상은 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직인다는 것을 알 수 있습니다. 볼린저 볼린저 밴드 밴드의 기본값은 이평선 중 20일 선을 중심선으로 봅니다.

볼린저밴드에서 중요한 특성이 있는데요. 첫 번째, 가격의 등락폭이 볼린저 밴드 적은 상황에서는 밴드의 상한선, 하한선 폭도 축소된다는 점입니다. 이때는 가격의 변동이 커질 가능성이 높다고 판단하더라고요. 두 번째는 가격의 등락폭이 큰 상황에서는 밴드의 상한선, 하한선 폭이 확대된다고 합니다. 이때는 본격적으로 추세전환이 이루어질 가능성이 높은 것이죠. 마지막으로 세 번째는 가격이 볼린저밴드의 상한선, 하한선을 돌파했을 경우, 현재 주가가 과대 혹은 과소평가 된 상황이므로 추세가 반전될 확률이 높다고 합니다. 이 세 가지가 중요한 포인트라고 하는데요.

저는 차트를 볼 때 60%는 이 볼린저 밴드에 의지하게 되는 것 같습니다. 오늘 볼린저 밴드의 대해 공부해보았는데요. 간단하게나마 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 혹시 궁금한 점이나 이상한 점이 있다면 답글 달아주시면 감사하겠습니다. 여러분들도 볼린저 밴드 설정을 내 눈에 맞게 잘 설정해서 사용해보시길 추천드리겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 진심으로 감사드립니다.

볼린저 밴드 이용해 주식 매수, 매도 시점 판단하기

주가를 예측하는 수없이 많은 평가 방법 중 볼린저 밴드 지표를 이용하는 방법이 있습니다. 이 지표를 이용하면 주식의 매수, 매도 시점을 판단해 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드 정의

볼린저 밴드(Bollinger Band)는 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하였습니다. 다양한 주가 흐름에 대한 통계를 근간으로 개발되었습니다.

기술적 분석을 선호하는 투자자들이 주로 사용하는 매매기법으로 주가의 변동이 표준 정규분포를 따른다는 가정하에 주가의 위아래에 밴드를 설정한 것입니다.

삼성전자의 볼린저 밴드 모습

삼성전자의 볼린저 밴드

볼린저 밴드 구성

밴드의 윗 경계를 upper band, 아래쪽 경계를 lower band라고 합니다. 그리고 밴드의 중간은 20일 이동 평균선으로 구성됩니다.

표준 볼린저 밴드 공식

앞서 말씀드린 볼린저 밴드 볼린저 밴드 볼린저 밴드를 구성하는 요소를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

  • 상단 볼린저 밴드(Upper Band) = 중간 볼린저 밴드 + (표준편차 × 2)
  • 중간 볼린저 밴드 = 종가의 20일 이동평균
  • 하단 볼린저 밴드(Lower Band) = 중간 볼린저 밴드 – (표준편차 × 2)

볼린저 밴드 읽는 법

볼린저 밴드는 주가의 20일 이동평균선을 볼린저 밴드 기준으로 하여 주가의 상대적인 고점(상단 밴드)와 상대적인 저점(하단 밴드)를 그래프화 하여 보여줍니다.

셀트리온 주가에 대해 볼린저 밴드를 만들어 봤습니다.(2020년 1월 2일 이후 주가)

통계적으로 봤을 때 평균값 ± (2 × 표준편차)에 표본값이 있을 확률이 95.4%이므로 주가가 볼린저 밴드 내부에 있을 확률 또한 95.4%입니다.

주가가 볼린저 밴드 상단 근처에 있다면 상대적인 고점이라고 볼 수 있고 밴드 하단에 있다면 상대적인 저점으로 볼 수 있습니다.

그리고 밴드폭이 넓다면 변동성이 크다는 의미이고 밴드폭이 좁다면 변동성이 작다는 의미라고 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드로 보는 상대적 고점과 상대적 저점

볼린저 밴드

볼린저 밴드에 대한 오해

이 밴드를 이용한다면 주식의 매수, 매도 시점을 판단할 수 있지 않을까 생각하면 오산입니다.

이 자체가 매수, 매도 신호가 되지 않습니다. 존 볼린저는 볼린저 밴드를 이용한 세가지 매매기법(변동성 돌파, 추세 추종, 반전)을 별도로 제시하였습니다.

볼린저 밴드를 이용한 매매기법

변동성 돌파

변동성 돌파 기법은 주가가 상단 밴드를 상향 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 벗어날 때 공매도하는 방식으로 일반인들이 사용하기 어려운 방법입니다.

추세 추종

추세 추종은 주가가 상승할 때 매수하고 하락 추세에서는 매도하는 기법으로 주가가 볼린저 밴드 상단에 접근하고 지표가 강세일 때 매수, 주가가 볼린저 밴드 밴드 하단에 접근하고 지표가 약세일 때 매도 하는 방법입니다.

반전

반전 기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내 매수, 매도 하는 기법입니다.

주가가 밴드 하단에서 W형 패턴을 나타내고 강세를 보일 때 매수하고 상단 밴드에서 태그(tag)가 일이나면서 약세 지표가 보일 때 매도하는 기법입니다.

주의사항

맨 처음 언급하였듯이 볼린저 밴드는 표준 정규분포 확률로 만들어진 것입니다. 확률은 그러할 경향이지 늘 정답은 아닙니다. 이를 이용한 매매기법을 정확히 익혀 투자에 활용하셔야 합니다.

위기는기회다

지난번 포스팅때 엔벨로프 / RSI / CCI / 스토캐스틱 / MACD / 가격박스를 이용한 매매법을 알려 드렸습니다.

제가 지금까지 말씀 드린 모든 기법은 코인 차트에도 어느정도 적용이 가능하니 적용해보시면 효과가 있습니다.

이번 포스팅은 볼린저 밴드 볼린저밴드라는 보조지표를 활용한 매매법에 대하여 설명드리겠습니다.

1. 셋팅 방법

일단 차트에 아무것도 남기지 않고 모두 삭제한 상태입니다.

기본 차트는 거래량 지표와 가격이동평균선 (5,10,20,60,120일)이 표시 되어 있는데 이것도 삭제하였습니다.

기술적 지표 -> Bollinger Bands 를 클릭하시면 선이 3개 생깁니다.

차트 왼쪽 상단 Bollinger Bands를 더블클릭하십시오.

기본 지표 그대로 사용하시면 됩니다.

이렇게하시면 셋팅이 끝났습니다.

신호검색도 적용이 가능합니다. 이전 포스팅을 보셨으면 어떻게 적용하는지 아실겁니다.

2. 볼린저밴드의 정의

- 기준선 상하에 두개선 총 3개선으로 구성되어 있으며,

Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균 값이다.

- 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성이 있다.

상단밴드는 보통 저항권으로, 하단 밴드는 지지권으로 작용한다.

보합권에서 상단 또는 하단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드의 폭이 넓어지게 되면, 주가의 추세가 밴드를 뚫은 방향으로 전환되는 가능성이 매우 높아짐

3. 매매방법

삼부토건이라는 종목으로 설명드리겠습니다.

본 종목이 대세 상승 전 차트를 보시면 밴드 폭이 가장 좁아지는 구간에 박스 표시를 해두었습니다.

그 부분을 가까이 보겠습니다.

볼린저밴드가 중심선아래에서 놀다가 처음으로 상단저항을 터치했습니다.

그런 뒤 중심선을 지켜주다 밴드폭이 좁아지면서 하단지지선을 터치하지 않고 다시 밴드 상단을 뚫었습니다.

매도 타점은 거꾸로 생각하시면 됩니다.

그럼 이 매수타점 이후 어떻게 흐름이 이어졌는지 말씀 드리겠습니다.

삼부토건에는 이낙연씨의 친동생 이계연씨가 11월 즈음에 대표이사로 취임하였습니다. 밴드를 뚫는 지점에는 소문이 나지 않은 상황입니다.

그런데 우리는 내부자가 아닌데 어떻게 알수 있을까요? 알수가 없습니다.

이런 보조지표로 특이점을 볼린저 밴드 포착하시는 방법입니다. 조금씩 소문이 나기 시작하고 주가는 점차 오르기 시작합니다.

제가 동그라미 쳐놓은 부분이 이계연 대표이사 취임 공시가 났던 날입니다.

이렇게 볼린저 밴드를 활용하여 대세 상승 전 미리 포착할 수 있는 방법입니다.

그리고 보조지표만 활용해서 매매하시면 절대 안됩니다. 보조지표는 단순히 기술적으로 보는 것이며 재료, 재무, 수급, 이슈 등을 전부 고려하여 매매하셔야 합니다. ​

주식차트보조지표: 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 설정

먼저 볼린저 밴드를 포함하여 모든 주식차트 보조지표는 주가가 먼저 움직인 다음에 생성되는 후행성보조지표 이기 때문에, 100% 맹신하는 건 무리가 있다는 점을 먼저 인지하고, 참고하는 정도로만 사용하는 것이 좋은 방안이 될 것이다.

볼린저 밴드는 1980년대 존 볼린저라는 사람이 개발하고, 2011년에 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구이다.

존 볼린저

일단, 변수들을 설정하는 법부터 익혀보자.

이동평균(Period): 중간값을 어떤 이동평균선으로 할지 설정하는 것.

표준편차 승수 (Deviation): 중간값에서 편차를 얼마나 둘 지 설정하는 것.

Default는 이동평균선은 20일 기준, 표준편차 승수는 2 이다. 20일선을 기준으로 하는 이유는 보통 한 달에 주식이 개장하는 날이 보통 20일 정도 되기 때문에, 이동평균선 중에 가장 중요한 선이라고 볼 수 있다.

상한선, 중간선, 하한선으로 나누어져 있는 데, 이동평균선을 20선으로 하게 되면 중간선이 20선과 동일하게 된다. 그렇기 때문에, 차트에서 이동평균선을 설정해놓은 경우, 중간선을 해제하고 상한, 하한선만 이용하여도 좋다.

중간선은 빨간 20선이 있기에 해제하였고, 상한, 하한선 두 개의 검은 선들이 볼린저 밴드이다.

볼린저 밴드의 기본 원리 볼린저 밴드 및 특성

1) 모든 캔들이 이 볼린저 밴드 내에서 움직일 확률이 95% 가 된다는 것, 그리고 볼린저 밴드 밖에서 움직일 확률이 전체의 5% 로 정도 해당된다고 보면 된다. 다시 말해, 주가가 상한선 또는 하한선을 뚫고 나갈 확률이 5%, 그리고 뚫고 나갔다면 다시 안으로 들어올 확률이 95%나 된다는 얘기이다.

2) 관성이라는 것이 존재한다는 것. 볼린저 밴드에서 장시간 벗어나게 되면, 안으로 다시 회귀하려는 힘 도 그만큼 강해진다. 이처럼, 볼린저 밴드 선 안으로 회귀하려는 경향이 있다는 점을 알아두면 유용하게 쓰일 수 있다 (하지만, 특별히 강한 호재 또는 악재가 있는 경우, 볼린져 밴드 밖에서 머무는 시간이 길 수도 있다. 물론, 영원하지는 않다. )

3) 기간이 길수록 볼린저밴드가 맞을 확률이 높다 (즉, 월봉차트 > 주봉 차트 > 일봉 차트 > 분봉 차트 순으로 볼린저밴드가 정확하다고 보면 된다.).

보다시피, 볼린저 밴드 상한선을 나간 캔들은 다시 들어온다.

볼린저 밴드를 이용한 매매법

그렇다면, 볼린저 밴드를 이용하여 사용할 수 있는 대표적인 매매법들을 알아보자.

1) 변동성이 크고, 주가가 많이 움직이는 차트

양봉이 볼린저 상단에 맞닿는 볼린저 밴드 시점 에 매수 (즉, 내부에서 시작하여 상승하여 밖으로 나가며 터치할 때 매수하는 개념)하고, 다시 볼린저 밴드 안으로 들어오기 전에 매도하는 방법이다. 볼린저 밴드의 특성은 95% 안에서 노는 개념이기 때문에, 다음날 갭하락으로 바로 볼린저 밴드 안에서 시가가 형성될 수도 있으므로, 하이리스크 하이리턴 방식 이다.

손절라인은 볼린저밴드의 안으로 음봉으로 다시 들어오려는 성향이 보인다면, 손절라인으로 잡는 것이 좋다.

사진에서 보다시피, 빨강 동그라미 에서 매수를 하고, 다음 날 시가 또는 하락하면서 볼린저 밴드에 닿기 전, 파란색 부분 에서, 매도하는 것이다.

2) 볼린저 밴드 하단 바깥으로 시가, 종가 모두 위치할 때

위의 사진에 보라색 동그라미 인 경우이다. 시가와 종가 모두 볼린저 밴드 밖에서 형성 했다. 사진에서 보다시피, 결국은 볼린저 밴드 안으로 들어가게 된다. 가장 이상적인 매도시점은 볼린저 상단에 닿는 시점이지만, 안전한 것은 볼린저 선에 닿거나, 볼린저 안으로 들어오는 시점이 될 것이다.

3) 박스권 횡보: 하단에 닿으면 사고, 상단에 닿으면 파는 것으로, 가장 안전한 방법이다.

볼린저 밴드 하단선 (빨간색 밑줄)에서 매수 하여, 파란색 밑줄, 즉 볼린저 밴드 상한선 밖으로 나가기 전에 매도 하는 것이다. 굉장히 안정적이지만, 기간이 얼마나 걸릴지 모르고, 수익 또한 많이 먹지 못한다. 그렇기 때문에, 시드가 큰 경우, 우량주에서 하면 괜찮은 효과를 볼 수 있다.


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